Alguém tem o ConnorsRSI Indi for MT4?
Oi pessoal, eu tenho procurado com muita sorte para uma versão MT4 do ConnorsRSI. Muito foi dito sobre este indicador, que foi desenvolvido por Larry Connors e Cesar Alvarez. O indicador está disponível para amibroker e tradestation, mas não há codificação para MT4 .. Alguém pode ajudar nisso?
Eu não tenho o Indicador RSI Connors para MT4, mas espero que as informações do compartilhamento aqui do Connors RSI - Parte 1 possam ser úteis para você.
Graças shawn. Qualquer informação adicional no ConnorsRSI é definitivamente apreciada. Enviei um email a tradingmarkets, perguntando se e quando eles podem lançar uma versão MT4 ... aguardando ansiosamente por isso. Mal posso esperar para testá-lo.
jb1981, se você encontrar o ConnorsRSI, então compartilhe-o aqui. Pode ser útil para mim também.
Connors RSI.
Um RSI de três períodos, o RSI do Connors é um indicador composto que consiste em três componentes. Dois usam os cálculos do Índice de Força Relativa (RSI) e o terceiro classifica a mudança de preço mais recente em uma escala de 0 a 100. Trabalhando juntos, esses três fatores formam um oscilador de dinâmica, um indicador que flutua entre 0 e 100 para indicar o nível ao qual uma segurança está sobrecomprada (valores altos) ou oversold (valores baixos).
Para aplicar um RSI do Connors.
De dentro de um gráfico, no menu Editar, selecione Estudos. Escolha Connors RSI e clique em Add para adicionar o estudo ao grupo Applied Studies. Complete os parâmetros conforme necessário.
Depois que o estudo estiver definido, você pode optar por desmarcar / marcar para remover e adicionar o estudo ao gráfico.
Análise ConnorsRSI.
Um par de posts atrás, eu fiz a análise do RSI. Este post irá focar no ConnorsRSI que eu criei enquanto trabalhava no Larry Connors. Ao criar o indicador, o foco estava nos resultados de reversão à média de curto prazo. Vamos ver isso aqui, mas também como ele lida com as reservas de longo prazo. Como eu não testei isso quando fiz o trabalho originalmente, estava ansioso para ver os resultados.
ConnorsRSI.
ConnorsRSI é um indicador composto por três componentes. O primeiro é um RSI de 3 períodos no fechamento. O segundo é um RSI de 2 períodos aplicado à sequência atual de subida / descida. O último é um rank do quão grande é o movimento de hoje. Então, uma simples avaria ponderada é usada para combiná-las. Para mais detalhes sobre o cálculo e como usá-lo, veja este link.
O período de teste é de 1/1/2006 a 31/12/2015. Regras entre parênteses são testadas individualmente. Não há comissão ou derrapagem.
Regra ConnorsRSI.
A regra ConnorsRSI é verdadeira em uma cruz do valor. Se a regra ConnorsRSI for ‘CRSI (3-2-100) & lt; 5’, isso ocorre somente no dia em que o ConnorsRSI (3,2,100) cruzar de 5 a 5 abaixo. Essas são as regras do ConnorsRSI testadas:
Parâmetros.
A partir dos parâmetros normais do ConnorsRSI de (2,3,100), eu simplesmente os dobrei para obter o próximo conjunto a ser testado. Parei o último parâmetro em 300 porque 400 e 800 pareciam muito grandes. Quanto a como eu escolho, o valor de corte, eu escolhi um valor que deu cerca de 5.000 negociações quando não estou usando os filtros MA200.
O estoque é membro do índice S & P 500 O estoque está acima de $ 5 A média móvel de 21 dias do tempo Close Volume é maior que $ 1 milhão regra MA200: (Fechado acima do MA200, Close abaixo do MA200, não usado) SPX MA200 regra: (SPX fechar acima de MA200, SPX fechar abaixo de MA200, não usado) ConnorsRSI regra é verdadeira Digite o próximo dia no aberto.
Saia (5, 10, 21, 63, 126) dias depois no aberto.
Múltiplas entradas.
Isso é importante. Permitimos várias entradas em um estoque se a regra Comprar ocorrer novamente. Por exemplo, a regra Comprar é "CRSI (3-2-100) & lt; 5 e a regra de saída é de 126 dias. Se o CRSI da ação (3-2-100) cruzar abaixo de 5 hoje, entramos. Agora se cruzar novamente abaixo de 5 um mês depois nós entramos novamente. Cada posição é encerrada 126 dias após a entrada e contada uma negociação separada.
A linha de base.
Todos os valores nas tabelas a seguir são apenas para negociações fechadas. Os resultados da linha de base nas tabelas abaixo usam as mesmas regras acima, mas removem a regra ConnorsRSI. Isso nos permite comparar como a regra ConnorsRSI altera os resultados.
Estaremos comparando a "média% de lucro / perda" do teste com a "média% de lucro / prejuízo" na linha de base, que é a população de todos os negócios possíveis. Para diminuir os resultados, calculei o valor p para cada teste. Alguns podem argumentar se esta é a métrica certa ou tem outros problemas. Eu estou tentando usar essa ajuda me aponte para resultados interessantes. Não estou dizendo que um valor p abaixo de 5% (ou 1% ou qualquer valor que você prefira) significa que os resultados são bons. Eu quero um valor menor, sim, mas eu não tenho um corte duro. Eles são tons de cinza.
% De lucros / perdas.
Agora, dado o que acabei de dizer, usarei um limite de 5% para o valor p para diminuir os resultados a serem exibidos. Existem 360 variações e 241 delas têm valores p inferiores a 5%.
ConnorsRSI (3,2,100) & amp; 5 dias de espera
Primeiramente eu queria ver os resultados para o ConnorsRSI (3.2.100 com 5 dias de espera. Percebemos que a maioria parece boa e como esperado. As duas linhas azuis destacadas são as que não possuem filtro MA200. O que é interessante de se ver são as duas linhas cinzas inferiores, quando o estoque e o índice estão acima do MA200.Neste caso, nós realmente não temos margem. Por isso, é importante testar vários filtros para entender o que tipo de condições de mercado a sua borda funciona melhor. Por que não está funcionando sob essas condições? Eu olhei para os retornos anuais para ConnorsRSI (3.2.100) e os últimos dois anos% P / L têm sido -.04% e 0,00% para 2014 e 2015. O ConnorsRSI parou de funcionar? Talvez, mas nós simplesmente não sabemos.
63 dias de espera.
Quão bem o ConnorsRSI prevê períodos de espera mais longos?
Filtrei os resultados até o uso do MA200 da ação, o SPX acima de seu MA200 e um valor de P inferior a 5%. Quanto a apontar para o estoque para negociar com essa retenção mais longa, o ConnorsRSI não parece ajudar muito. Mas o que poderia ser usado é uma saída para uma estratégia de holding mais longa. Olhe para as três primeiras linhas. Em todos os casos, o retorno é muito menor do que a base nos próximos 63 dias.
Resultados múltiplos de ATR.
Calculei o retorno médio em N dias como um fator do ATR de 10 dias no dia do sinal. Às vezes, isso deu resultados muito diferentes do que usar "lucro / perda média". Cabe a você decidir em qual deles deseja se concentrar.
ConnorsRSI (3,2,100) & amp; 5 dias de espera
Mais algumas variações não têm valores de p inferiores a 5%. Mas o mesmo padrão geral que usa "avg% p / l" também é válido nesse caso.
Planilha.
Preencha o formulário abaixo para obter a planilha com muitas outras informações. Veja os dados nas outras reservas e outros valores RSI. Muita informação excelente aqui.
Pensamentos finais.
Como a análise do RSI, isso mostra que é importante decidir qual será a sua métrica. A mesma variação pode fornecer valores de p muito diferentes, dependendo de se um deles estava usando "avg% p / l" ou "atr-multiple".
Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.
Já faz um ano desde que eu dei uma olhada no muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante 2011, o mercado sofreu uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perda. Está se recuperando lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de patrimônio representando a curva de capital do sistema de negociação que troca o índice SPX de 1983. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 120.
Aqui está uma visão aproximada dos últimos 19 negócios, que abrange os últimos cinco anos.
As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de compartilhamentos é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil dizer neste momento. Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de negociação de Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta depois que uma configuração de RSI ocorre. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes recuos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um negócio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias após a abertura de uma negociação. O mercado tem uma tendência a subir após a configuração do comércio ou tende a se deslocar para baixo? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total de P & amp; L com base no número de dias de espera.
clique para ampliar a imagem.
Em geral, quanto maior o período de espera, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que, depois que nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia uma negociação, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez nesse parâmetro específico.
Média móvel do período de saída.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de cinco dias. Quando o preço fechou acima dessa média, a negociação foi fechada. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, testei os valores de 1 a 30 para o período usado na média móvel.
clique para ampliar a imagem.
Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período da média móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, à medida que continuamos com o valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limiar RSI.
Vamos analisar o valor limite usado para determinar se o mercado recuou o suficiente para acionar uma negociação longa. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que observamos um intervalo de valores de limite de 1 a 30.
clique para imagens maiores.
Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, todo valor produz resultados positivos e esse é um sinal muito bom.
Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar o Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada transação. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a tomar mais negócios e manter esses negócios por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Vamos adicionar uma perda de US $ 2.000 em cada transação e ver como ela alterará os resultados. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. A coluna da extrema direita contém os resultados com a parada de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicam o sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada de US $ 2.000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de capital está produzindo novos máximos.
Em diferentes mercados.
Agora, vamos analisar o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
Clique para ampliar.
Observe que o número de negociações é significativamente menor para os ETFs acima, quando comparado com o SPY. Isso ocorre porque o SPY está disponível desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema se comporta bem nesses diferentes mercados.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de retenção em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
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