Forex implica volatilidade

Gráfico de volatilidade de moeda.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.

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Volatilidade Implícita - IV.

O que é "Volatilidade Implícita - IV"

Volatilidade implícita é a volatilidade estimada, ou oscilações, do preço de um título e é mais comumente usada quando as opções de preço. Em geral, a volatilidade implícita aumenta quando o mercado está em baixa, quando os investidores acreditam que o preço do ativo diminuirá com o tempo e diminui quando o mercado está em alta, quando os investidores acreditam que o preço aumentará com o tempo. Isso se deve à crença comum de que os mercados pessimistas são mais arriscados do que os mercados otimistas. A volatilidade implícita é uma maneira de estimar as flutuações futuras do valor de uma garantia com base em certos fatores preditivos.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Volatilidade Implícita - IV'

Volatilidade implícita é por vezes referida como "vol" ou "IV". Volatilidade é comumente denotada pelo símbolo σ (sigma).

Volatilidade e Opções Implícitas.

A volatilidade implícita é um dos fatores decisivos na precificação das opções. As opções, que dão ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço específico durante um período de tempo predeterminado, têm prêmios mais altos com altos níveis de volatilidade implícita e vice-versa. A volatilidade implícita se aproxima do valor futuro de uma opção, e o valor atual da opção leva isso em consideração.

É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda probabilidade. É apenas uma estimativa dos preços futuros, em vez de uma indicação deles. Mesmo que os investidores levem em consideração a volatilidade implícita ao tomar decisões de investimento, e essa dependência inevitavelmente tenha algum impacto nos próprios preços, não há garantia de que o preço de uma opção seguirá o padrão previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ajuda a considerar as ações que outros investidores estão adotando em relação à opção, e a volatilidade implícita está diretamente correlacionada com a opinião do mercado, o que, por sua vez, afeta o preço das opções.

Outro ponto importante a ser observado é que a volatilidade implícita não prevê a direção na qual a mudança de preço ocorrerá. Por exemplo, a alta volatilidade significa um grande balanço de preços, mas o preço pode ser muito alto ou muito baixo, ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não fará mudanças amplas e imprevisíveis.

A volatilidade implícita não é a mesma que a volatilidade histórica, também conhecida como volatilidade realizada ou volatilidade estatística. A volatilidade histórica mede as mudanças do mercado no passado e seus resultados reais. Ainda assim, é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, já que isso às vezes pode ser um fator preditivo nas futuras mudanças de preço da opção.

A volatilidade implícita também afeta a precificação de instrumentos financeiros sem opção, como um teto de taxa de juros, que limita o valor pelo qual uma taxa de juros pode ser aumentada.

Modelos de precificação de opções com base na volatilidade implícita.

A volatilidade implícita pode ser determinada usando um modelo de precificação de opções. É o único fator no modelo que não é diretamente observável no mercado; em vez disso, o modelo de precificação de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita e o prêmio de opções. O modelo Black-Scholes, o modelo de precificação de opções mais amplamente utilizado e conhecido, fatores no preço atual das ações, preço de exercício das opções, prazo até o vencimento (denotado como percentual de um ano) e taxas de juros livres de risco. O modelo Black-Scholes é rápido no cálculo de qualquer número de preços de opções. No entanto, não é possível calcular com precisão as opções americanas, uma vez que considera apenas o preço na data de vencimento de uma opção.

O Modelo Binomial, por outro lado, usa um diagrama de árvore, com a volatilidade calculada em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis que o preço de uma opção pode tomar e, então, retrocede para determinar um preço. O benefício deste modelo é que você pode revisitá-lo a qualquer momento para a possibilidade de exercício antecipado, o que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida a preço de exercício antes de sua expiração. O exercício precoce ocorre apenas nas opções americanas. No entanto, os cálculos envolvidos nesse modelo demoram muito para serem determinados, portanto, esse modelo não é o melhor em situações urgentes.

Quais Fatores Afetam Volatilidade Implícita?

Assim como no mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças imprevisíveis. Oferta e demanda é um fator determinante importante para a volatilidade implícita. Quando um título está em alta demanda, o preço tende a subir, assim como a volatilidade implícita, o que leva a um prêmio de opção mais alto, devido à natureza arriscada da opção. O oposto também é verdade; quando há abundância de oferta, mas não demanda de mercado suficiente, a volatilidade implícita cai, e o preço da opção se torna mais barato.

Outro fator que influencia é o valor do tempo da opção ou o tempo decorrido até que a opção expire. Uma opção de curto prazo geralmente resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto uma opção de longo prazo tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, uma vez que há mais tempo precificado na opção e o tempo é mais variável.

A volatilidade implícita da opção Forex aumenta - novas cifras de dólar à frente.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

A volatilidade implícita é um dos métodos mais experimentados e verdadeiros para medir objetivamente a volatilidade esperada no mercado spot. Derivadas de opções de moedas com diferentes vencimentos, as volatilidades implícitas são usadas para ajudar a prever movimentos potenciais no mercado à vista e é uma das estratégias mais populares de comerciantes de sistemas e outros fundos de hedge profissionais.

Em sua forma mais fundamental, a interpretação básica e intuitiva desses dados implícitos costuma ser a mais reveladora para os traders. Tomado isoladamente, um aumento constante na volatilidade implícita de longo prazo (a linha vermelha) é indicativo de uma tendência de fortalecimento; embora inversamente, um declínio geralmente revela que um período de intervalo ou consolidação no local está adiantado ou já está em vigor. Além disso, o histograma ou dispersão entre as volatilidades implícitas de curto e longo prazo (as barras de cor azul) informa uma perspectiva diferente. À medida que o histograma aumenta, espera-se que a volatilidade aumente mais rapidamente no futuro próximo em relação ao intervalo de longo prazo. Em última análise, isso aumenta a probabilidade de um cenário de quebra na moeda subjacente.

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Próximos eventos.

Calendário Econômico Forex.

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Qual é a volatilidade implícita de uma opção e como ela é calculada?

A volatilidade implícita é um parâmetro de um modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, que fornece o preço de mercado de uma opção. Volatilidade implícita mostra como o mercado vê onde a volatilidade deve ser no futuro. Como a volatilidade implícita é voltada para o futuro, ela nos ajuda a avaliar o sentimento sobre a volatilidade de uma ação ou do mercado. No entanto, a volatilidade implícita não prevê a direção na qual uma opção está direcionada.

Usando as Cinco Outras Entradas.

A volatilidade implícita não é diretamente observável, portanto, precisa ser resolvida usando as cinco outras entradas do modelo:

o preço de mercado da opção o preço da ação subjacente o preço de exercício o tempo para expirar a taxa de juros livre de risco.

A volatilidade implícita é calculada tomando o preço de mercado da opção, inserindo-a na fórmula B-S e retro-resolvendo o valor da volatilidade. Mas existem várias abordagens para calcular a volatilidade implícita. Uma abordagem simples é usar uma pesquisa iterativa, ou tentativa e erro, para encontrar o valor de uma volatilidade implícita.

A pesquisa iterativa.

Suponha que o valor de uma opção de compra no Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) seja de US $ 3,23 quando o preço das ações for US $ 83,11, o preço de exercício seja de US $ 80, a taxa livre de risco seja de 0,25% e o vencimento seja um dia. A volatilidade implícita pode ser calculada usando o modelo B-S, dados os parâmetros acima, inserindo diferentes valores de volatilidade implícita no modelo de precificação de opções.

Por exemplo, comece experimentando uma volatilidade implícita de 0,3. Isso dá o valor da opção de compra de US $ 3,14, que é muito baixa. Como as opções de compra são uma função crescente, a volatilidade precisa ser maior. Em seguida, tente 0,6 para a volatilidade; Isso dá um valor de $ 3,37 para a opção de compra, que é muito alta. Tentar 0,45 para a volatilidade implícita rende US $ 3,20 pelo preço da opção, e assim a volatilidade implícita está entre 0,45 e 0,6.

Este procedimento pode ser feito várias vezes para calcular a volatilidade implícita. Neste exemplo, a volatilidade implícita é 0,541 ou 54,1%.

Volatilidade Histórica.

A volatilidade histórica, ao contrário da volatilidade implícita, refere-se à volatilidade realizada ao longo de um determinado período e faz um retrospecto de movimentos passados ​​no preço, e uma maneira de usar a volatilidade implícita é compará-la com a volatilidade histórica.

Do exemplo acima, se a volatilidade no WBA é de 23,6% em 30 de novembro de 2017, olhamos para os últimos 30 dias e observamos que a volatilidade histórica é calculada em 23,5%, o que é um nível moderado de volatilidade. Se um trader comparar isso com a volatilidade implícita atual, o trader deve tomar conhecimento de que pode ou não haver um evento que poderia afetar o preço da ação.

Volatilidade Forex.

A volatilidade calculada nesta página é chamada Average True Range (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o menor de cada dia durante um determinado período.

Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar em três dias com os seguintes dados.

Primeiro dia: O Euro dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.

A mais alta - a mais baixa diferença nos três dias é de 250pips, 200pips e 150pips, ou uma média de 200pips. Vamos dizer que a volatilidade no período é de 200 pips em média.

A volatilidade é usada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para a negociação intraday, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como uma ajuda para fixar os níveis de objetivo ou stop-loss, para colocar um objetivo intradiário em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; por outro lado, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.

Estudos de caso.

Eu quero comprar o Euro para um comércio intraday em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu quero abrir minha negociação, o ponto baixo do dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, é possível estimar que o ponto alto poderia estar próximo a 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300 ou 50 pips acima. Nesse caso, minha análise mostra que o EUR / USD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Eu posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostrar nenhuma variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas adia meu tempo.

Ferramentas de negociação.

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Volatilidade Forex.

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Volatilidade (na negociação Forex) refere-se à quantidade de incerteza ou risco envolvido com o tamanho das alterações na taxa de câmbio. Uma maior volatilidade significa que uma taxa de câmbio pode ser potencialmente distribuída por um intervalo maior de valores. Alta volatilidade significa que o preço da moeda pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção.

Por outro lado, uma menor volatilidade significaria que uma taxa de câmbio não flutua dramaticamente, mas muda de valor a um ritmo constante ao longo de um período de tempo.

Comumente, quanto maior a volatilidade, mais arriscada é a negociação do par de moedas.

Tecnicamente, o termo “Volatilidade” refere-se mais frequentemente ao desvio padrão da mudança no valor de um instrumento financeiro durante um período de tempo específico. É frequentemente utilizado para quantificar (descrever em números) o risco do par de moedas ao longo desse período de tempo.

A volatilidade é tipicamente expressa em termos anuais, e pode ser um número absoluto (US $ 0,3000) ou uma fração do valor inicial (8,2%).

Em geral, a volatilidade refere-se ao grau de mudança imprevisível ao longo do tempo de uma determinada taxa de câmbio do par de moedas. Isso reflete o grau de risco enfrentado por alguém com exposição a esse par de moedas.

Volatilidade de Forex para os participantes do mercado.

A volatilidade é frequentemente vista como negativa, na medida em que representa incerteza e risco. No entanto, maior volatilidade geralmente torna o comércio Forex mais atraente para os participantes do mercado. A possibilidade de lucrar em mercados voláteis é uma consideração importante para os day traders, e está em contraste com os investidores de longo prazo & # 8217; visão de comprar e segurar.

Volatilidade não implica direção. Apenas descreve o nível de flutuações (movimentos) de uma taxa de câmbio. Um par de moedas que é mais volátil é susceptível de aumentar ou diminuir em valor mais do que um que é menos volátil.

Por exemplo, um investimento comum "conservador", como na conta poupança, tem baixa volatilidade. Não perderá 30% em um ano, mas tampouco lucrará 30%.

Volatilidade ao longo do tempo.

Volatilidade de um par de moedas muda ao longo do tempo. Há alguns períodos em que os preços sobem e descem rapidamente (alta volatilidade), enquanto em outros momentos eles podem não parecer se mover (baixa volatilidade).

A easyMarkets oferece a negociação do índice de volatilidade do USD.